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#EBA - Le contrôleur déclare que le secteur bancaire de l'UE est entré dans la crise avec des positions de capital solides et une meilleure qualité des actifs

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L'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié aujourd'hui (9 juin) le septième exercice de transparence à l'échelle de l'UE. Cette divulgation de données supplémentaires vient en réponse à l'épidémie de COVID-19 et fournit aux acteurs du marché des données au niveau des banques au 31 décembre 2019, avant le début de la crise. Les données confirment que le secteur bancaire de l'UE est entré dans la crise avec des positions de capital solides et une meilleure qualité des actifs, mais montrent également la dispersion importante entre les banques.

Ratio CET1

Ratio NPL

Ratio de levier

(de transition)

(entièrement chargé)

(entièrement mis en place)

Publicité

25e PCT

13.9%

13.4%

1.2%

4.9%

Moyenne pondérée

15.1%

14.8%

2.7%

5.5%

75e PCT

18.5%

18.4%

4.3%

8.4%

Commentant la publication des résultats, le président de l'ABE, Jose Manuel Campa (photo) a déclaré: «L'ABE considère que la fourniture aux acteurs du marché d'informations continues sur les expositions des banques et la qualité des actifs est cruciale, en particulier dans les moments d'incertitude accrue. La diffusion des données bancaires complète notre surveillance continue des risques et des vulnérabilités dans le secteur bancaire et contribue à préserver la stabilité financière dans le marché unique. »

Dans le contexte d'une crise sanitaire sans précédent, les données de transparence à l'échelle de l'UE confirment que les banques sont entrées dans cette période difficile dans une position plus forte que lors des crises précédentes, conformément à la décision de l'ABE.Note thématique sur les premiers aperçus des impacts de Covid-19'. Par rapport à la crise financière mondiale de 2008-2009, les banques détiennent désormais des coussins de fonds propres et de liquidité plus importants.

Les banques de l'UE ont signalé une augmentation des ratios de fonds propres en 2019. Le ratio de fonds propres CET1 moyen pondéré de l'UE était de 14.8% au quatrième trimestre 4, soit environ 2019 points de base de plus que le troisième trimestre 40. La tendance a été soutenue par des fonds propres plus élevés, mais aussi par une contraction des montants d'exposition au risque (REA ). En décembre 3, 2019% des banques ont déclaré un ratio de fonds propres CET2019 entièrement supérieur à 75% et toutes les banques ont déclaré un ratio supérieur à 1%, bien au-dessus des exigences réglementaires. Par rapport au trimestre précédent, l'intervalle interquartile est resté stable.

Le ratio d'endettement pondéré entièrement échelonné de l'UE s'établissait à 5.5% en décembre 2019. Le ratio d'endettement a augmenté de 30 points de base par rapport au trimestre précédent, sous l'effet de la hausse des fonds propres et de la baisse des expositions. Le ratio de levier le plus bas était de 4.7% au niveau des pays et de 1.6% au niveau des banques.

La qualité des actifs des banques de l'UE s'est améliorée au cours des dernières années. Au quatrième trimestre 4, le ratio moyen pondéré de NPL de l'UE est tombé à 2019%, soit 2.7 points de base de moins qu'au troisième trimestre 20. Le ratio du quatrième trimestre 3 était le plus bas depuis que l'ABE a introduit une définition harmonisée des NPL dans les pays européens. La dispersion du ratio de NPL entre les pays est restée importante, peu de banques affichant encore des ratios à deux chiffres, bien qu'au dernier trimestre, l'écart interquartile se soit comprimé de 2019 pb, à 4%.

  • L'ABE a reporté l'exercice de test de résistance à l'échelle de l'UE à 2021 pour permettre aux banques de se concentrer et d'assurer la continuité de leurs activités principales, y compris le soutien à leurs clients.
  • L'ABE mène des exercices de transparence au niveau de l'UE sur une base annuelle depuis 2011. L'exercice de transparence fait partie des efforts continus de l'ABE pour favoriser la transparence et la discipline de marché sur le marché financier de l'UE, et complète les informations fournies par les banques au titre du pilier 3, conformément à la directive européenne sur les exigences de fonds propres (CRD). Contrairement aux tests de résistance, les exercices de transparence sont purement des exercices de divulgation où seules les données banque par banque sont publiées et aucun choc n'est appliqué aux données réelles.
  • L'exercice de transparence du printemps 2020 couvre 127 banques de 27 pays de l'EEE, et les données sont divulguées au plus haut niveau de consolidation en septembre 2019 et décembre 2019. L'exercice de transparence repose entièrement sur les données de reporting prudentiel.
  • En plus de l'ensemble de données, l'ABE fournit également un document mettant en évidence les statistiques clés dérivées de l'ensemble de données, et un large éventail d'outils interactifs qui permettent aux utilisateurs de comparer et de visualiser les données à l'aide de cartes au niveau d'un pays et d'une banque par banque.

 

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