#BankingUnion: les banques de l'UE ont amélioré leur résilience, mais la rentabilité reste faible

L'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié son tableau de bord sur les risques, qui résume les principaux risques et vulnérabilités du secteur bancaire de l'UE à l'aide d'indicateurs de risque quantitatifs.

Parallèlement au tableau de bord des risques, l'ABE a publié les résultats de son questionnaire d'évaluation des risques, qui inclut les opinions des banques et des analystes de marché sur les perspectives de risque collectées à l'automne 2018.

Au troisième trimestre (T3) de 2018, le tableau de bord confirme les améliorations de la qualité des actifs et des ratios de capital, tandis que la rentabilité reste modérée. Les ratios de fonds propres des banques européennes restent élevés avec une légère augmentation depuis le deuxième trimestre 2. Le ratio CET2018 sur une base transitoire est passé de 1% au dernier trimestre à 14.5% au troisième trimestre 14.7 en raison à la fois d'une augmentation du capital CET3 et d'une diminution expositions totales au risque. Les banques représentant 2018% du total des actifs ont un ratio CET1 supérieur à 99.6%.

Le ratio CET1 pleinement chargé est passé à 14.5% au troisième trimestre 3. La qualité du portefeuille de prêts des banques de l'UE s'est encore améliorée. Au troisième trimestre 2018, le ratio des prêts non performants (NPL) sur le total des prêts a maintenu la tendance à la baisse et s'est établi à 3%, son niveau le plus bas depuis l'harmonisation de la définition des NPL dans les pays européens en 2018.

La tendance à la baisse du ratio des prêts non productifs est due à la croissance du total des prêts ainsi qu’à la baisse continue des prêts non productifs, qui s’élève désormais à un milliard de 714.3 €. À l'avenir, les banques s'attendent à une nouvelle amélioration de la qualité de leurs portefeuilles, tandis que les analystes de marché semblent plus prudents quant aux perspectives de qualité des actifs. La rentabilité du secteur bancaire de l'UE doit encore s'améliorer.

Le rendement moyen des capitaux propres (RoE) est resté stable à 7.2%, la part des banques dont le RoE est supérieur à 6% a diminué de 67.1% à Q2 à 62.8%.

Les réponses au questionnaire d'évaluation des risques montrent que les banques s'attendent à ce que la rentabilité reste modérée, avec seulement environ 30% avec des perspectives positives dans les 6 à 12 prochains mois. Afin d'améliorer leur rentabilité, les banques visent une augmentation des frais et des revenus de commissions et une diminution des charges d'exploitation. Le ratio prêts / dépôts est resté globalement stable.

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Dans Q3 2018, le ratio a légèrement augmenté de 10bps à 118.4%, sous l’effet d’un numérateur et d’un dénominateur croissants. Le ratio de levier (totalement intégré) est resté stable à 5.1%. Le ratio d’encombrement en actifs a légèrement augmenté pour passer de 28.2% à 28% par rapport à Q2 2018. Le ratio de couverture de liquidité (LCR) a été amélioré pour atteindre 148.5% dans Q3 2018, la valeur la plus élevée depuis Q3 2016 et bien au-delà du% requis de 100.

En ce qui concerne le financement, les résultats du questionnaire d'évaluation des risques montrent que deux des trois banques interrogées envisagent d'augmenter l'émission d'instruments éligibles au titre des MREL. Cependant, environ 50 pour cent des banques considèrent les défis liés à la tarification comme la principale contrainte pour ces émissions. Les analystes estiment que les banques pourront émettre des instruments éligibles BRRD / MREL / TLAC et conviennent également que les coûts liés à ces émissions augmenteront au cours de la période à venir.

Les chiffres inclus dans le tableau de bord des risques sont basés sur un échantillon de banques 150, couvrant plus de 80% du secteur bancaire de l'UE (en actifs totaux), au niveau de consolidation le plus élevé, tandis que les agrégats de pays peuvent également inclure les grandes filiales. La liste des banques peut être trouvée ici. 

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